PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNFX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHNFX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHNFX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHNFX и FUAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		-0.27%7.52%1.03%4.03%-12.72%-2.54%7.50%6.82%1.65%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FHNFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.91%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Government Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FHNFX:
FHNFX с VGITFHNFX с BNDWFHNFX с VFITXFHNFX с FXNAXFHNFX с VGSHFHNFX с BNDFHNFX с FTABX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FHNFX и FUAMX

FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund

Доходность на риск

FHNFX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNFX
Ранг доходности на риск FHNFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNFX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNFXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.04

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNFX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNFX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNFXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между FHNFX и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNFX и FUAMX

Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		3.76%4.91%3.69%2.50%1.30%0.86%2.69%2.78%1.02%0.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FHNFX и FUAMX

Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHNFXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-20.25%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-18.27%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.78%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.33%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNFX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHNFXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.88%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.61%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.87%

-0.41%