Сравнение FHNDX с FTLSX
FHNDX (Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6) and FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHNDX returned 5.09%/yr vs 3.53%/yr for FTLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FHNDX charges 0.24%/yr vs 0.00%/yr for FTLSX.
Доходность
Сравнение доходности FHNDX и FTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHNDX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у FTLSX с доходностью 5.19%.
FHNDX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
FTLSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHNDX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 7.32% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.19% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -2.17% |
Correlation
The correlation between FHNDX and FTLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between FHNDX and FTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHNDX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
FHNDX
FTLSX
Сравнение FHNDX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNDX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.32 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 14.65 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNDX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FHNDX и FTLSX
Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и FTLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHNDX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -15.74% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -3.65% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.87% | -4.83% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -15.74% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.81% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.82% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNDX и FTLSX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FHNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHNDX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.79% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 3.80% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 4.54% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 5.43% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 4.78% | +4.93% |
Сравнение комиссий FHNDX и FTLSX
FHNDX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNDX и FTLSX
Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью FTLSX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 3.54% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.53% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FHNDX and FTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHNDX has higher volatility (2.58%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FHNDX dropped -22.68% vs FTLSX's -15.74%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHNDX и FTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор