Сравнение FHMIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHMIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHMIX и MIY
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
FHMIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FHMIX
MIY
Сравнение FHMIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHMIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 0.92 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.93 | 1.37 | +7.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.98 | 1.18 | +2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.55 | 1.44 | +12.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.68 | 3.89 | +45.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.92 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.37 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между FHMIX и MIY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и MIY
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и MIY
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -42.19% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -8.12% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.68% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -8.33% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.01% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и MIY
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 4.80% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 8.73% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 11.37% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 11.43% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 11.83% | -11.05% |