PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с FONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMIX с FONPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and FONPX (Tributary Nebraska Tax-Free Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.14%/yr vs 1.04%/yr for FONPX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FONPX.

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и FONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у FONPX с доходностью 1.03%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

FONPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.86%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMIX и FONPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		1.03%5.26%0.63%4.76%-6.17%0.49%

Correlation

The correlation between FHMIX and FONPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.15

The correlation between FHMIX and FONPX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с FJMNXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с FONPX:
FONPX с FOBAXFONPX с FOSCXFONPX с FOSIXFONPX с FOINXFONPX с FSMBXFONPX с DFABXFONPX с BATVX

Доходность на риск

FHMIX vs. FONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FONPX
Ранг доходности на риск FONPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FONPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c FONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXFONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.78

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.49
4.32

+7.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.69

1.71

+3.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.50

2.41

+26.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.58

8.16

+69.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. FONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FONPX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и FONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXFONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.32

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.58

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и FONPX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и FONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMIXFONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-10.92%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.54%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-5.09%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.50%

-10.92%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.91%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.75%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и FONPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.21%, в то время как у Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMIXFONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.92%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.77%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

2.20%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

3.24%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

3.30%

-2.51%

Сравнение комиссий FHMIX и FONPX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FONPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и FONPX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FONPX в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		2.62%2.47%2.39%2.39%1.81%1.84%1.92%2.69%3.36%3.55%3.10%

Часто задаваемые вопросы

FHMIX and FONPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FONPX has higher volatility (0.92%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs FONPX's -10.92%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMIX и FONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор