PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с CFMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с CFMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и CFMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и CFMOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.70%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью -0.70%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFMOX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.62%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с CFVLXCFMOX с LSMSXCFMOX с USMTXCFMOX с CFSTXCFMOX с FGNSX

Сравнение комиссий FHMIX и CFMOX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CFMOX в 0.63%.

CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXCFMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

0.91

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

1.23

+7.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

1.27

+2.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

1.04

+12.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

4.29

+45.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. CFMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа CFMOX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и CFMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXCFMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.91

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между FHMIX и CFMOX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и CFMOX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CFMOX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.62%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и CFMOX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и CFMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXCFMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-12.14%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.58%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.47%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-1.42%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и CFMOX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXCFMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.09%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.48%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

4.51%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

3.42%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

3.31%

-2.53%