PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMIX с BATVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.14%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMIX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between FHMIX and BATVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.29

Over the past year, FHMIX and BATVX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с FOHFXFHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

FHMIX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.38

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и BATVX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMIXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-0.20%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

0.00%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.50%

-0.20%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.03%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и BATVX

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) имеют волатильность 0.21% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMIXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

0.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

0.73%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

0.64%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

0.63%

+0.16%

Сравнение комиссий FHMIX и BATVX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и BATVX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FHMIX and BATVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHMIX has higher volatility (0.21%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMIX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор