Сравнение FHLFX с MICYX
FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) and MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FHLFX returned 8.50%/yr vs 11.15%/yr for MICYX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FHLFX charges 0.01%/yr vs 0.70%/yr for MICYX.
Доходность
Сравнение доходности FHLFX и MICYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLFX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у MICYX с доходностью 17.86%.
FHLFX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
MICYX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам FHLFX и MICYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.67% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 17.86% | 37.10% | 8.45% | 19.43% | -17.33% | 10.27% | 5.92% | 22.38% | -11.49% |
Correlation
The correlation between FHLFX and MICYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between FHLFX and MICYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLFX vs. MICYX — Ранг доходности на риск
FHLFX
MICYX
Сравнение FHLFX c MICYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLFX | MICYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.15 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 12.72 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLFX | MICYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.47 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FHLFX и MICYX
Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки MICYX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и MICYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLFX | MICYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -64.61% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.29% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -13.79% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -30.05% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.69% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -19.81% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLFX и MICYX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) составляет 4.57%, в то время как у Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MICYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLFX | MICYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.66% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.38% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.67% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.01% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.72% | +0.92% |
Сравнение комиссий FHLFX и MICYX
FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MICYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLFX и MICYX
Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности MICYX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 9.14% | 10.77% | 3.57% | 3.75% | 2.63% | 3.67% | 1.45% | 1.14% | 4.38% | 6.90% | 2.04% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FHLFX and MICYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MICYX has higher volatility (5.66%) compared to FHLFX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FHLFX dropped -33.58% vs MICYX's -64.61%.
MICYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLFX и MICYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор