PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKEX с FFRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKEX с FFRGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I) and FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHKEX returned 10.37%/yr vs 10.08%/yr for FFRGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FHKEX и FFRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKEX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FFRGX с доходностью 12.29%.

FHKEX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.66%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

FFRGX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.80%
1 год
27.85%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKEX и FFRGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		13.26%22.58%16.57%20.51%-19.11%16.30%17.81%26.34%-11.86%
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.29%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%28.53%-14.48%

Correlation

The correlation between FHKEX and FFRGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between FHKEX and FFRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Часто сравнивают с FHKEX:
FHKEX с FRQIXFHKEX с STLFXFHKEX с FSELXFHKEX с LTFIXFHKEX с FIRQXFHKEX с FCNTXFHKEX с FBGRX
Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с PLWIXFFRGX с FPTKXFFRGX с FSPGXFFRGX с FCNTXFFRGX с FSELXFFRGX с FFSDXFFRGX с DRIJX

Доходность на риск

FHKEX vs. FFRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKEX
Ранг доходности на риск FHKEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKEX c FFRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKEXFFRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.34

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.14

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

13.30

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKEX vs. FFRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKEX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRGX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKEX и FFRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKEXFFRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FHKEX и FFRGX

Максимальная просадка FHKEX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке FFRGX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKEX и FFRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKEXFFRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-32.87%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.16%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.45%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-28.15%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.68%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.28%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKEX и FFRGX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) имеют волатильность 4.27% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKEXFFRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.37%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.51%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.72%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.32%

-0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKEX и FFRGX

Дивидендная доходность FHKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		3.24%2.38%5.19%1.90%5.97%8.03%4.11%3.00%3.43%

Часто задаваемые вопросы

FHKEX and FFRGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKEX has higher volatility (4.27%) compared to FFRGX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FHKEX dropped -31.34% vs FFRGX's -32.87%.

FHKEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKEX и FFRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор