PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с FCHKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с FCHKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) and FCHKX (Fidelity Advisor China Region Fund Class C) are both China Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHKCX returned 15.41%/yr vs 14.23%/yr for FCHKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FHKCX charges 0.91%/yr vs 1.96%/yr for FCHKX.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и FCHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHKCX показывает доходность 39.90%, а FCHKX немного ниже – 39.30%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции FCHKX по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.23% соответственно.

FHKCX

1 день
2.61%
1 месяц
7.20%
С начала года
39.90%
6 месяцев
43.06%
1 год
86.69%
3 года*
34.11%
5 лет*
9.09%
10 лет*
15.41%

FCHKX

1 день
2.60%
1 месяц
7.10%
С начала года
39.30%
6 месяцев
42.37%
1 год
84.77%
3 года*
32.76%
5 лет*
7.98%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и FCHKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		39.90%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		39.30%41.13%21.90%-1.27%-24.66%-14.60%46.29%33.74%-18.29%50.37%

Correlation

The correlation between FHKCX and FCHKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

1.00

The correlation between FHKCX and FCHKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHKCX и FCHKX

Секторы
FHKCX
FCHKX

Технологии

50.8%
50.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.0%

Промышленность

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.5%
5.5%

Здравоохранение

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.2%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FHKCX
50.8%
FCHKX
50.8%

Потребительский циклический сектор

FHKCX
11.3%
FCHKX
11.3%

Финансовые услуги

FHKCX
10.6%
FCHKX
10.6%

Коммуникационные услуги

FHKCX
9.0%
FCHKX
9.0%

Промышленность

FHKCX
7.0%
FCHKX
7.0%

Сырьевые материалы

FHKCX
5.5%
FCHKX
5.5%

Здравоохранение

FHKCX
4.1%
FCHKX
4.1%

Потребительский защитный сектор

FHKCX
1.2%
FCHKX
1.2%

Недвижимость

FHKCX
0.5%
FCHKX
0.5%

Энергетика

FHKCX

-

FCHKX

-

Коммунальные услуги

FHKCX

-

FCHKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class C

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с FCHKX:
FCHKX с VOOFCHKX с VIGIXFCHKX с IPACFCHKX с GSAGXFCHKX с BGCBXFCHKX с CAFFCHKX с FIQFX

Доходность на риск

FHKCX vs. FCHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCHKX
Ранг доходности на риск FCHKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCHKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCHKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCHKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c FCHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXFCHKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
4.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.77

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

7.91

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

24.44

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. FCHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCHKX равному 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и FCHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXFCHKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

4.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и FCHKX

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке FCHKX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FCHKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXFCHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-59.14%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.88%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-22.42%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-53.07%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-59.14%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-21.33%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и FCHKX

Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) имеют волатильность 7.43% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXFCHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

16.64%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

21.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

24.23%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.32%

+0.01%

Сравнение комиссий FHKCX и FCHKX

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FCHKX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и FCHKX

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FCHKX в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		0.63%0.88%0.63%0.63%0.00%11.31%4.38%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.25%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHKCX and FCHKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCHKX has higher volatility (7.43%) compared to FHKCX (7.43%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs FCHKX's -59.14%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 4.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и FCHKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор