Сравнение FHIIX с MDHVX
FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FHIIX returned 4.84%/yr vs 4.63%/yr for MDHVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHIIX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности FHIIX и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHIIX имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции MDHVX немного отстают с 4.63%.
FHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.84%
MDHVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам FHIIX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 0.99% | 8.00% | 6.16% | 12.42% | -11.74% | 4.68% | 5.90% | 14.35% | -3.06% | 6.54% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 1.75% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FHIIX and MDHVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FHIIX and MDHVX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHIIX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
FHIIX
MDHVX
Сравнение FHIIX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIIX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.78 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.01 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 24.92 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.95 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FHIIX и MDHVX
Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и MDHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHIIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -18.04% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.06% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -2.65% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -6.26% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | -18.04% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.78% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIIX и MDHVX
Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHIIX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.48% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.42% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 1.79% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.58% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.43% | +2.05% |
Сравнение комиссий FHIIX и MDHVX
FHIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIIX и MDHVX
Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности MDHVX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 5.44% | 5.29% | 5.36% | 5.50% | 5.70% | 4.60% | 4.97% | 5.28% | 5.75% | 5.29% | 5.14% | 5.94% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.33% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
FHIIX and MDHVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHIIX has higher volatility (0.85%) compared to MDHVX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs MDHVX's -18.04%.
MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHIIX и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор