PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHHIX с PSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHHIX с PSHNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHHIX (Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FHHIX returned 3.39%/yr vs 4.81%/yr for PSHNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHHIX charges 1.57%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.

Доходность

Сравнение доходности FHHIX и PSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHHIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 1.52%.

FHHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.48%
3 года*
8.26%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

PSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.22%
3 года*
7.25%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHHIX и PSHNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHHIX
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund		1.22%8.04%7.48%11.44%-10.67%2.59%7.13%4.02%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%1.37%

Correlation

The correlation between FHHIX and PSHNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between FHHIX and PSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FHHIX:
FHHIX с MDHVXFHHIX с KAUFXFHHIX с CWFIXFHHIX с XILSXFHHIX с VWEHXFHHIX с CRDOXFHHIX с BEARX
Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CRDOXPSHNX с CWFIXPSHNX с CPMPX

Доходность на риск

FHHIX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHHIX
Ранг доходности на риск FHHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHHIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHHIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHHIX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHHIXPSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.30

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
5.37

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.78

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.46

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

27.80

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHHIX vs. PSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHHIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSHNX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHHIX и PSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHHIXPSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.26

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FHHIX и PSHNX

Максимальная просадка FHHIX за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHHIX и PSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHHIXPSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-14.53%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.14%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.45%

-2.83%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-6.02%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.88%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FHHIX и PSHNX

Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund (FHHIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FHHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHHIXPSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.68%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.48%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.90%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

2.65%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

3.16%

+2.89%

Сравнение комиссий FHHIX и PSHNX

FHHIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHHIX и PSHNX

Дивидендная доходность FHHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PSHNX в 6.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHHIX
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund		5.18%5.20%4.88%3.43%4.95%5.43%3.34%0.97%0.00%0.00%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%

Часто задаваемые вопросы

FHHIX and PSHNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHHIX has higher volatility (0.79%) compared to PSHNX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FHHIX dropped -23.36% vs PSHNX's -14.53%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHHIX и PSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор