Сравнение FHCOX с BUSIX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FHCOX charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for BUSIX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и BUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHCOX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.54% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FHCOX and BUSIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
FHCOX
BUSIX
Сравнение FHCOX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и BUSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и BUSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | — | — |
Сравнение комиссий FHCOX и BUSIX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и BUSIX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BUSIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.38% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and BUSIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и BUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор