PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FIJYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHCCX returned -2.57%/yr vs 8.64%/yr for FIJYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.61%/yr for FIJYX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 0.75%.

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%

FIJYX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-3.07%
1 год
47.49%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FIJYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%-11.29%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		0.75%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%

Correlation

The correlation between FHCCX and FIJYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between FHCCX and FIJYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с FBDIXFIJYX с SPYFIJYX с TMFCFIJYX с FACDXFIJYX с LYFIXFIJYX с LOGSXFIJYX с FBTIX

Доходность на риск

FHCCX vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFIJYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.14

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.93

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.31

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

15.47

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFIJYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.14

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FIJYX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FIJYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-38.53%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-8.88%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-36.39%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-36.39%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.20%

-7.57%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-11.57%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

3.04%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FIJYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.86%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

16.63%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

22.02%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.59%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

25.00%

-5.43%

Сравнение комиссий FHCCX и FIJYX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FIJYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FIJYX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.43%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FIJYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJYX has higher volatility (6.86%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FIJYX's -38.53%.

FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FIJYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор