PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FBTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 10.80%/yr for FBTIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.73%/yr for FBTIX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FBTIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FBTIX по среднегодовой доходности: 5.39% против 10.80% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

FBTIX

1 день
-3.05%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-4.04%
1 год
44.70%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		-0.73%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%

Correlation

The correlation between FHCCX and FBTIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.83

The correlation between FHCCX and FBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с FBTTXFBTIX с FIJYXFBTIX с GGHCXFBTIX с XBI

Доходность на риск

FHCCX vs. FBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.11

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.89

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.22

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

15.39

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FBTIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.11

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FBTIX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что меньше максимальной просадки FBTIX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-63.45%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-8.90%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-32.80%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-36.41%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-38.64%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-8.90%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-20.61%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

3.01%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FBTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.09%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

16.71%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

22.10%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.46%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.41%

-4.84%

Сравнение комиссий FHCCX и FBTIX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FBTIX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FBTIX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.40%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FBTIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTIX has higher volatility (7.09%) compared to FHCCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FBTIX's -63.45%.

FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор