PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FBTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FBTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.47%/yr vs 9.14%/yr for FBTCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.75%/yr for FBTCX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FBTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у FBTCX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FBTCX по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.14% соответственно.

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%

FBTCX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-3.62%
1 год
45.79%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FBTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		0.28%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%

Correlation

The correlation between FHCCX and FBTCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.83

The correlation between FHCCX and FBTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO

Доходность на риск

FHCCX vs. FBTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FBTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFBTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.07

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.84

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.03

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

14.53

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FBTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FBTCX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FBTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFBTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.07

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FBTCX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что меньше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FBTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFBTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-64.04%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.04%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-37.26%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-37.26%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-39.37%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.20%

-7.72%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-23.08%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

3.13%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FBTCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFBTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.87%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

16.66%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

22.04%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.64%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.49%

-4.92%

Сравнение комиссий FHCCX и FBTCX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии FBTCX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FBTCX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.68%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FBTCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTCX has higher volatility (6.87%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FBTCX's -64.04%.

FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FBTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор