PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и THHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с FBGRXFGSMX с SCFIXFGSMX с CPMPXFGSMX с CWFIXFGSMX с FCNTXFGSMX с FHYSX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий FGSMX и THHYX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии THHYX в 1.46%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
THHYX
Toews Tactical Income Fund

Доходность на риск

FGSMX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.78

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.39

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

10.88

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.61

Корреляция

Корреляция между FGSMX и THHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и THHYX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%0.00%0.00%0.00%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и THHYX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-8.83%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.12%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-8.83%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.90%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.64%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и THHYX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.59%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.57%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.74%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.90%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.68%

+2.71%