Сравнение FGRO.NEO с FFIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).
FGRO.NEO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и FFIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 11.51% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | -1.00% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и FFIX.NEO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
FFIX.NEO
Сравнение FGRO.NEO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.31 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и FFIX.NEO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FFIX.NEO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и FFIX.NEO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FFIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -3.63% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.14% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.12% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и FFIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 4.30% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.30% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 4.30% | +6.16% |