PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FCCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FCCD.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO).

FGRO.NEO и FCCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCCD.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FCCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FCCD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		8.55%25.05%16.92%3.35%-4.04%26.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FCCD.TO с доходностью 8.55%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

FCCD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.55%
6 месяцев
12.49%
1 год
30.92%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с FCCM.NEOFCCD.TO с XDIV.TOFCCD.TO с XDV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с SDIV

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FCCD.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FCCD.TO в 0.35%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FCCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FCCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFCCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.73

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.49

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.10

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

16.73

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FCCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FCCD.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FCCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFCCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.73

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.59

+0.69

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FCCD.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FCCD.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FCCD.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.80%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FCCD.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FCCD.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FCCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFCCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-43.53%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.92%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-19.24%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.85%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.52%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.84%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FCCD.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFCCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.72%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.96%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.48%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

17.26%

-6.80%