PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с CEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с CEQT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO).

FGRO.NEO и CEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и CEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и CEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%10.29%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у CEQT.TO с доходностью -1.84%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

CI Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с FEQT.NEO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и CEQT.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CEQT.TO в 0.30%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOCEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.70

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.76

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. CEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEQT.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и CEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOCEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и CEQT.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и CEQT.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CEQT.TO в 1.04%

TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и CEQT.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и CEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOCEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-14.02%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-11.49%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-7.26%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.21%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и CEQT.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOCEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

16.49%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

12.93%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.93%

-2.47%