PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRMX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRMX с JGH

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FGRMX (Fidelity Advisor High Income Fund Class M) and JGH (Nuveen Global High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FGRMX returned 3.71%/yr vs 5.22%/yr for JGH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FGRMX charges 1.00%/yr vs 1.68%/yr for JGH.

Доходность

Сравнение доходности FGRMX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class M (FGRMX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRMX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 5.25%.

FGRMX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
3.42%
С начала года
3.42%
1 год
7.82%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

JGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
5.25%
1 год
6.92%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.22%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRMX и JGH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGRMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class M		3.42%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.04%13.93%-2.68%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		5.25%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-4.23%

Correlation

The correlation between FGRMX and JGH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.47

The correlation between FGRMX and JGH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class M

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с FGRMX:
FGRMX с CCLFXFGRMX с PIAMXFGRMX с FTIHXFGRMX с FCNTXFGRMX с RPHIXFGRMX с CRDOXFGRMX с FHYSX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с VOOJGH с AGGJGH с PDTJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с SPYIJGH с PDI

Доходность на риск

FGRMX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRMX
Ранг доходности на риск FGRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRMX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class M (FGRMX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRMXJGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.68

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.98

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.83

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

2.01

+14.66

FGRMX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRMX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRMX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRMX и JGH

Максимальная просадка FGRMX за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRMX и JGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRMXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-43.79%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-8.37%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-13.70%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-28.66%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.94%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.96%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.45%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRMX и JGH

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class M (FGRMX) составляет 0.86%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FGRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRMXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.25%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

7.39%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

10.27%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

13.80%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

15.86%

-9.53%

Сравнение комиссий FGRMX и JGH

FGRMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRMX и JGH

Дивидендная доходность FGRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности JGH в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class M		6.13%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.43%4.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.81%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Часто задаваемые вопросы

FGRMX and JGH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGH has higher volatility (2.25%) compared to FGRMX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FGRMX dropped -22.40% vs JGH's -43.79%.

FGRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRMX и JGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор