PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRAX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRAX с FZAPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGRAX returned 18.43%/yr vs 15.59%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGRAX charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности FGRAX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRAX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции FZAPX по среднегодовой доходности: 18.43% против 15.59% соответственно.

FGRAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.27%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.03%
10 лет*
18.43%

FZAPX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.26%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.66%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRAX и FZAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		7.29%8.10%25.65%39.54%-37.14%48.19%45.48%46.91%-1.32%28.78%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		13.27%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between FGRAX and FZAPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FGRAX and FZAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund Class A

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с FGRAX:
FGRAX с FFACXFGRAX с FVCAXFGRAX с FCOQXFGRAX с TEDIXFGRAX с SBMAXFGRAX с IOLZXFGRAX с BLUEX
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с QCGRIXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADX

Доходность на риск

FGRAX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRAX
Ранг доходности на риск FGRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRAX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRAXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.23

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.99

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.36

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

15.72

-13.20

FGRAX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRAX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRAX и FZAPX

Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRAXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-34.37%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.20%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.30%

-20.84%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-25.20%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-34.37%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.25%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-4.55%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.96%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRAX и FZAPX

Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRAXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.63%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.08%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

13.87%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

17.90%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

18.59%

+5.79%

Сравнение комиссий FGRAX и FZAPX

FGRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRAX и FZAPX

Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности FZAPX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		18.39%19.73%10.72%13.47%4.83%28.81%5.83%17.52%13.10%8.71%2.09%2.04%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.31%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGRAX and FZAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRAX has higher volatility (7.59%) compared to FZAPX (5.63%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRAX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор