PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGQI.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQI.L с FWRA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FGQI.L is a Global Equity Income fund tracking the Fidelity Global Quality Income Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGQI.L returned 16.20%/yr vs 18.35%/yr for FWRA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности FGQI.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGQI.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 9.39%.

FGQI.L

1 день
-0.77%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.84%
1 год
22.97%
3 года*
16.20%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.39%
1 год
21.05%
3 года*
18.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQI.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		10.84%20.08%11.79%10.51%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.39%22.42%18.04%10.02%

Correlation

The correlation between FGQI.L and FWRA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FGQI.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQI.L и FWRA.L

Секторы
FGQI.L
FWRA.L

Технологии

28.2%
32.4%

Финансовые услуги

17.0%
16.4%

Промышленность

12.5%
10.5%

Здравоохранение

9.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Энергетика

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

FGQI.L
28.2%
FWRA.L
32.4%

Финансовые услуги

FGQI.L
17.0%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

FGQI.L
12.5%
FWRA.L
10.5%

Здравоохранение

FGQI.L
9.3%
FWRA.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

FGQI.L
8.8%
FWRA.L
8.6%

Коммуникационные услуги

FGQI.L
7.7%
FWRA.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

FGQI.L
5.0%
FWRA.L
4.7%

Сырьевые материалы

FGQI.L
3.0%
FWRA.L
3.4%

Энергетика

FGQI.L
2.8%
FWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

FGQI.L
2.5%
FWRA.L
2.7%

Недвижимость

FGQI.L
1.9%
FWRA.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с LDGG.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FEMD.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

FGQI.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQI.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGQI.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.63

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.46

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.40

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

9.53

+2.14

FGQI.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQI.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQI.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGQI.L и FWRA.L

Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQI.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-16.50%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.78%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-16.50%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.65%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.92%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQI.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FGQI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQI.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.46%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.67%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.95%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.61%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.61%

+2.06%

Сравнение комиссий FGQI.L и FWRA.L

FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQI.L и FWRA.L

Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.78%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGQI.L and FWRA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FGQI.L.

FGQI.L is categorized as Global Equity Income, while FWRA.L is Global Equities. FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор