PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQD.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQD.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FGQD.L tracks the Fidelity Global Quality Income index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQD.L returned 11.63%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности FGQD.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGQD.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQD.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

FGQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQD.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		10.61%12.15%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-5.99%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between FGQD.L and LGGL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between FGQD.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQD.L и LGGL.L

Секторы
FGQD.L
LGGL.L

Технологии

29.8%
31.5%

Финансовые услуги

16.4%
15.2%

Промышленность

11.8%
10.5%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

FGQD.L
29.8%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

FGQD.L
16.4%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

FGQD.L
11.8%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

FGQD.L
9.0%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

FGQD.L
8.9%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FGQD.L
7.9%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

FGQD.L
4.8%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

FGQD.L
4.0%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

FGQD.L
3.0%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

FGQD.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

FGQD.L
1.9%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с XDEB.DE
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

FGQD.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQD.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGQD.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.20

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.11

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.99

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

14.61

+2.16

FGQD.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQD.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGQD.L и LGGL.L

Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQD.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.43%

-25.97%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.59%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.24%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-19.24%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.31%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.27%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQD.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 2.78%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQD.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.86%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.42%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.95%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

14.52%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.26%

-0.81%

Сравнение комиссий FGQD.L и LGGL.L

FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQD.L и LGGL.L

Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.80%1.86%2.31%2.78%2.70%2.46%2.60%2.44%2.70%1.10%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGQD.L and LGGL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for FGQD.L.

FGQD.L tracks Fidelity Global Quality Income index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Fidelity and L&G. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор