Сравнение FGQD.L с FSEM.L
FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - FGQD.L is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. FGQD.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, FGQD.L returned 11.86%/yr vs 2.62%/yr for FSEM.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FGQD.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGQD.L торгуется в GBp, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGQD.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.29%.
FGQD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FSEM.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGQD.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 10.28% | 11.78% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 16.45% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 3.29% | 5.25% | 5.32% | 3.38% | -8.14% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FGQD.L and FSEM.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGQD.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
FGQD.L
FSEM.L
Сравнение FGQD.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQD.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.37 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 6.79 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.71 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.26 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.24 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FGQD.L и FSEM.L
Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGQD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -15.36% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.70% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -9.08% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -15.36% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.53% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.00% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQD.L и FSEM.L
Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGQD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.91% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 6.39% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 7.90% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.22% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.13% | +4.48% |
Сравнение комиссий FGQD.L и FSEM.L
FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQD.L и FSEM.L
Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FSEM.L в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGQD.L and FSEM.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGQD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGQD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
FGQD.L is categorized as Global Equities, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор