Сравнение FGLS.L с WRDA.L
FGLS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - FGLS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, FGLS.L returned 25.07% vs 27.42% for WRDA.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGLS.L charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
FGLS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 9.11% | 10.06% | 18.33% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between FGLS.L and WRDA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between FGLS.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
FGLS.L
WRDA.L
Сравнение FGLS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.18 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 16.68 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FGLS.L и WRDA.L
Максимальная просадка FGLS.L за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.38% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -6.53% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.27% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.64% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.L и WRDA.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.61% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.03% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.34% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.34% | +1.40% |
Сравнение комиссий FGLS.L и WRDA.L
FGLS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.L и WRDA.L
Ни FGLS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FGLS.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FGLS.L.
FGLS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FGLS.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор