PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLR.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FGLR.DE returned 21.74% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

FGLR.DE

1 день
0.13%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.94%5.43%8.87%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between FGLR.DE and WEBN.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between FGLR.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEUR.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

FGLR.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.03

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.67

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLR.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-21.22%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.63%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.65%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.11%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и WEBN.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 2.51%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLR.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.05%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.43%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.74%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.90%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.90%

-0.51%

Сравнение комиссий FGLR.DE и WEBN.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и WEBN.DE

Ни FGLR.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FGLR.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FGLR.DE.

FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор