PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLR.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FGLR.DE returned 21.74% vs 26.64% for WEBG.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

FGLR.DE

1 день
0.13%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.94%5.43%16.10%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between FGLR.DE and WEBG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between FGLR.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEUR.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

FGLR.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.26

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.11

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.53

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.24

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLR.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-21.31%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.50%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.63%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.81%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 2.51%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLR.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.28%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.48%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.15%

+0.24%

Сравнение комиссий FGLR.DE и WEBG.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и WEBG.DE

Ни FGLR.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGLR.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FGLR.DE.

FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор