PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с RGSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с RGSVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FGIYX returned 10.07%/yr vs 9.17%/yr for RGSVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGIYX charges 0.97%/yr vs 0.89%/yr for RGSVX.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и RGSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIYX показывает доходность 11.86%, а RGSVX немного выше – 12.03%.

FGIYX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.47%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.79%
1 год
17.72%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.62%

RGSVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.03%
1 год
20.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и RGSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		11.86%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.03%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%

Correlation

The correlation between FGIYX and RGSVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between FGIYX and RGSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX
Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LCILXRGSVX с LMVTXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX

Доходность на риск

FGIYX vs. RGSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c RGSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIYXRGSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.63

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.32

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.04

-0.16

FGIYX vs. RGSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGSVX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и RGSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и RGSVX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки RGSVX в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и RGSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXRGSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-35.19%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.49%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.54%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.50%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.77%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.61%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.14%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и RGSVX

Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXRGSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.57%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.38%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.06%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.62%

-0.27%

Сравнение комиссий FGIYX и RGSVX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RGSVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и RGSVX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.86%, что больше доходности RGSVX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		14.86%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.77%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FGIYX and RGSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGIYX has higher volatility (3.42%) compared to RGSVX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs RGSVX's -35.19%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и RGSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор