PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с JEEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FGIYX returned 9.23%/yr vs 9.15%/yr for JEEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGIYX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIYX показывает доходность 10.02%, а JEEIX немного выше – 10.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIYX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции JEEIX немного отстают с 9.15%.

FGIYX

1 день
1.53%
1 месяц
-2.62%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.73%
1 год
15.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.23%

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.02%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Correlation

The correlation between FGIYX and JEEIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2013 г.

0.89

The correlation between FGIYX and JEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX

Доходность на риск

FGIYX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIYXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.97

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.80

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.84

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIYX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIYXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и JEEIX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-30.39%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.56%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-11.10%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.02%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-30.39%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.44%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.45%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и JEEIX

Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.28%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.88%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.85%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

14.19%

+1.17%

Сравнение комиссий FGIYX и JEEIX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и JEEIX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности JEEIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		15.11%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FGIYX and JEEIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIYX has higher volatility (3.86%) compared to JEEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор