PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE).

FGEQ.DE и XDEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.52%-1.27%17.83%3.66%-4.06%24.01%-6.66%26.17%1.99%-0.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGEQ.DE показывает доходность 1.45%, а XDEB.DE немного выше – 1.52%.

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.86%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.44%
1 год
-4.08%
3 года*
7.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с SPYXDEB.DE с ACWIXDEB.DE с VXUS

Сравнение комиссий FGEQ.DE и XDEB.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEB.DE в 0.25%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEXDEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.36

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.40

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.41

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

-0.99

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.36

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и XDEB.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и XDEB.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и XDEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-28.57%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.89%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-13.02%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.73%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.00%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.42%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и XDEB.DE

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.68%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

5.47%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.40%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.17%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

12.18%

+2.64%