PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

FGEQ.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.26%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий FGEQ.DE и IS3S.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.39

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

6.14

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

22.48

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и IS3S.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и IS3S.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-35.18%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.93%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.80%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.92%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.90%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.93%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.01%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.97%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.02%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.59%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.71%

-0.89%