PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO).

FGEP.TO и XDGH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XDGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.42%14.60%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XDGH.TO с доходностью 4.42%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.42%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с ACWVXDGH.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XDGH.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XDGH.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXDGH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.95

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.45

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.19

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.53

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.52

+0.83

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XDGH.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XDGH.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.83%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XDGH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-32.99%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.17%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.75%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.65%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.39%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XDGH.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.20%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.16%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.92%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

12.13%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

14.68%

-1.93%