PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

FGEP.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и VXC.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий FGEP.TO и VXC.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.03

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.48

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.41

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.94

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.77

+0.58

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и VXC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и VXC.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и VXC.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-27.28%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.32%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.70%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.93%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.93%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.07%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.87%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.20%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.60%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.24%

-2.49%