PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с FCCQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEP.TO с FCCQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) and FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) are both exchange-traded funds - FGEP.TO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index. FGEP.TO is actively managed, while FCCQ.TO is passively managed. Over the past year, FGEP.TO returned 33.77% vs 31.83% for FCCQ.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGEP.TO charges 1.16%/yr vs 0.35%/yr for FCCQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и FCCQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у FCCQ.TO с доходностью 6.62%.

FGEP.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.77%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCQ.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.83%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и FCCQ.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		17.63%17.44%9.99%
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		6.62%31.01%11.15%

Correlation

The correlation between FGEP.TO and FCCQ.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.67

The correlation between FGEP.TO and FCCQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Fidelity Canadian High Quality ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с FINN.NEOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с VVO.TOFGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с HCA.TO

Доходность на риск

FGEP.TO vs. FCCQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c FCCQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOFCCQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.17

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.79

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.78

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

11.87

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. FCCQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FCCQ.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и FCCQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOFCCQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.17

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.80

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и FCCQ.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки FCCQ.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и FCCQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEP.TOFCCQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-35.31%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.29%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.99%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.64%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и FCCQ.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEP.TOFCCQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.12%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.07%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

14.47%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.72%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

16.05%

-3.36%

Сравнение комиссий FGEP.TO и FCCQ.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCCQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и FCCQ.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.47%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGEP.TO and FCCQ.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.

FGEP.TO is categorized as Global Equities, while FCCQ.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 1.16% for FGEP.TO and 0.35% for FCCQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEP.TO и FCCQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор