PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

FGEP.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и BGIE.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.86

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.40

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.98

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIE.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.96

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и BGIE.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и BGIE.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM202520242023202220212020
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-18.24%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.95%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.84%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-4.52%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.72%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и BGIE.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.02%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.73%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.62%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.62%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.27%

-2.52%