Сравнение FGDDX с FRGAX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both mutual funds - FGDDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FRGAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDDX и FRGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 13.37% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 9.22% |
Correlation
The correlation between FGDDX and FRGAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
FGDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRGAX
Сравнение FGDDX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDDX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и FRGAX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -11.77% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.03% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.57% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и FRGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 9.69% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 10.38% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 10.38% | +7.40% |
Сравнение комиссий FGDDX и FRGAX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и FRGAX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FRGAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.85% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FGDDX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор