Сравнение FGBL.L с JPTS.L
FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FGBL.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, FGBL.L returned 12.77%/yr vs 4.12%/yr for JPTS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FGBL.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности FGBL.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGBL.L торгуется в GBp, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGBL.L показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.58%.
FGBL.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.31%
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGBL.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.08% | 30.51% | 6.22% | 11.15% | 3.62% | 10.79% | -8.84% | 11.01% | -2.79% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
Correlation
The correlation between FGBL.L and JPTS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between FGBL.L and JPTS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBL.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
FGBL.L
JPTS.L
Сравнение FGBL.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBL.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 0.91 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 2.33 | +15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGBL.L и JPTS.L
Максимальная просадка FGBL.L за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBL.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBL.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -30.07% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -4.35% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -9.36% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.32% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.38% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -13.93% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBL.L и JPTS.L
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FGBL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBL.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.71% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 4.68% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 6.38% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 8.33% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 12.95% | +0.97% |
Сравнение комиссий FGBL.L и JPTS.L
FGBL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBL.L и JPTS.L
FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
FGBL.L and JPTS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
FGBL.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FGBL.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для FGBL.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор