Сравнение FFRSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и QAMNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	-0.72%	5.61%	6.71%	8.04%	-5.85%	1.01%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.36%	10.00%	17.33%	4.71%	9.19%	12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FFRSX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.12%

С начала года: -0.72%

6 месяцев: 0.69%

1 год: 3.97%

3 года*: 5.64%

5 лет*: 3.15%

10 лет*: 3.41%

QAMNX

1 день: -0.05%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 1.36%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 7.82%

3 года*: 10.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Название символа

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FFRSX:

FFRSX с TFLR FFRSX с RCRIX FFRSX с DFRTX FFRSX с LSFYX FFRSX с XPRTX FFRSX с JFIIX FFRSX с SFHIX

Часто сравнивают с QAMNX:

QAMNX с BDMIX QAMNX с VMNFX QAMNX с QLEIX QAMNX с GTAPX QAMNX с QMNNX QAMNX с SNOIX QAMNX с SPY

Сравнение комиссий FFRSX и QAMNX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral A

FFRSX

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QAMNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFRSX	QAMNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	1.23	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.82	1.90	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.27	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.06	1.97	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.11	5.71	+5.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFRSX	QAMNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	1.23	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.19	0.87	+0.32

Корреляция

Корреляция между FFRSX и QAMNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и QAMNX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	5.61%	6.38%	6.95%	6.88%	4.15%	2.92%	3.37%	4.62%	4.41%	3.68%	3.76%	3.71%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.51%	1.53%	1.85%	5.89%	11.74%	20.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и QAMNX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFRSX	QAMNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.13%	-17.97%	+0.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.28%	-4.16%	+2.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-7.54%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.13%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.83%	-0.42%	-0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.92%	-5.25%	+4.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.39%	1.44%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и QAMNX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFRSX	QAMNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.58%	1.03%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.62%	4.88%	-3.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.45%	6.38%	-3.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.42%	14.04%	-11.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.24%	14.04%	-10.80%

Сравнение FFRSX с QAMNX

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и QAMNX

Сравнение доходности по годам FFRSX и QAMNX

Доходность по периодам

FFRSX

QAMNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFRSX и QAMNX

Доходность на риск

FFRSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

FFRSX

QAMNX

Сравнение FFRSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFRSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и QAMNX

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и QAMNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и QAMNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)