Сравнение FFRSX с FLARX
FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.38%/yr vs 3.71%/yr for FLARX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRSX charges 0.68%/yr vs 1.08%/yr for FLARX.
Доходность
Сравнение доходности FFRSX и FLARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FLARX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям FLARX по среднегодовой доходности: 3.38% против 3.71% соответственно.
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.38%
FLARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам FFRSX и FLARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.02% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
FLARX Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A | 1.79% | 4.55% | 7.40% | 8.89% | -3.77% | 4.17% | 0.94% | 7.23% | -0.32% | 3.41% |
Correlation
The correlation between FFRSX and FLARX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between FFRSX and FLARX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRSX vs. FLARX — Ранг доходности на риск
FFRSX
FLARX
Сравнение FFRSX c FLARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRSX | FLARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.74 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.66 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 14.59 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRSX | FLARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FFRSX и FLARX
Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FLARX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и FLARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRSX | FLARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -30.68% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.04% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | -2.10% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -6.79% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | -19.52% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.05% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRSX и FLARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.50%, в то время как у Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRSX | FLARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.68% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.77% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.43% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.68% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.63% | -0.39% |
Сравнение комиссий FFRSX и FLARX
FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FLARX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRSX и FLARX
Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FLARX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.80% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
FLARX Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A | 6.95% | 7.17% | 6.29% | 6.97% | 4.94% | 3.15% | 3.57% | 4.68% | 4.36% | 3.80% | 3.55% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFRSX and FLARX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLARX has higher volatility (0.68%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs FLARX's -30.68%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRSX и FLARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор