PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIX.NEO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIX.NEO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FFIX.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIX.NEO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FCMO.NEO

2026 (YTD)2025
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFIX.NEO показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FFIX.NEO и FCMO.NEO

FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

FFIX.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIX.NEO
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIX.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFIX.NEO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIX.NEOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.01

-1.32

Корреляция

Корреляция между FFIX.NEO и FCMO.NEO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FCMO.NEO

FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FFIX.NEO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIX.NEOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-21.77%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.35%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.12%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFIX.NEO и FCMO.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIX.NEOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

24.21%

-19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

20.68%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

20.68%

-16.38%