PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIX.NEO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIX.NEO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

FFIX.NEO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIX.NEO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FCIM.NEO

2026 (YTD)2025
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFIX.NEO показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий FFIX.NEO и FCIM.NEO

FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

FFIX.NEO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIX.NEO
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIX.NEO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFIX.NEO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIX.NEOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.09

-0.22

Корреляция

Корреляция между FFIX.NEO и FCIM.NEO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FCIM.NEO

FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM202520242023202220212020
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FFIX.NEO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIX.NEOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-67.91%

+64.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-16.60%

+13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-52.32%

+51.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFIX.NEO и FCIM.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIX.NEOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.20%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

16.63%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

32.30%

-28.00%