PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.01% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-2.26%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between FFH.TO and QBR-B.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

FFH.TO:

$205.21

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Quebecor Inc

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

FFH.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.27

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.25

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.71

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

21.91

-22.17

FFH.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-65.30%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-11.67%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.43%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-25.07%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-30.06%

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-1.81%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-10.38%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.57%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.31%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

17.92%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

23.96%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

21.34%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

20.90%

+4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
1.40B
(FFH.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFH.TO значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FFH.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
43.6%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and QBR-B.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор