Сравнение FFBSX с JLKYX
FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFBSX returned 9.50%/yr vs 9.39%/yr for JLKYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFBSX charges 0.49%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.
Доходность
Сравнение доходности FFBSX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFBSX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью 10.33%.
FFBSX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
JLKYX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам FFBSX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 11.82% | 22.66% | 13.61% | 20.44% | -19.07% | 16.21% | 17.89% | 9.03% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 10.33% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 8.52% |
Correlation
The correlation between FFBSX and JLKYX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between FFBSX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFBSX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
FFBSX
JLKYX
Сравнение FFBSX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFBSX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 11.91 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFBSX и JLKYX
Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFBSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -32.55% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.16% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -16.11% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -25.75% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.31% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.64% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.11% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFBSX и JLKYX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFBSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.37% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.70% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 12.92% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.36% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.21% | +1.05% |
Сравнение комиссий FFBSX и JLKYX
FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFBSX и JLKYX
Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью JLKYX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 3.30% | 2.48% | 2.83% | 1.93% | 5.26% | 6.83% | 3.44% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.27% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FFBSX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFBSX has higher volatility (6.21%) compared to JLKYX (5.37%). In terms of maximum drawdown, FFBSX dropped -31.28% vs JLKYX's -32.55%.
FFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFBSX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор