Сравнение FEXD.L с IUQA.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FEXD.L tracks the Russell 1000 TR USD while IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEXD.L returned 10.82%/yr vs 13.12%/yr for IUQA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for IUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и IUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEXD.L торгуется в GBp, в то время как IUQA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IUQA.L с доходностью 9.26%.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
IUQA.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEXD.L и IUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.63% |
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 9.26% | 4.48% | 24.60% | 24.38% | -11.32% | 28.77% | 12.68% | 28.25% | -1.48% | 11.62% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and IUQA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between FEXD.L and IUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. IUQA.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
IUQA.L
Сравнение FEXD.L c IUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | IUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 3.45 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 12.26 | +15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | IUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.03 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и IUQA.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки IUQA.L в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и IUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | IUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -25.96% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.65% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -20.35% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.35% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.00% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.87% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и IUQA.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | IUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.25% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.24% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 11.32% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.64% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.72% | +2.04% |
Сравнение комиссий FEXD.L и IUQA.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUQA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и IUQA.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and IUQA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.20% for IUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и IUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор