Сравнение FEXD.L с FUQA.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FEXD.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEXD.L returned 10.82%/yr vs 12.92%/yr for FUQA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FUQA.L с доходностью 8.88%.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
FUQA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEXD.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 6.37% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.88% | 7.90% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 1.10% | 7.11% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and FUQA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FEXD.L and FUQA.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
FUQA.L
Сравнение FEXD.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 3.57 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 16.10 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и FUQA.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -27.34% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.95% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -18.99% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -18.99% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.19% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.54% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и FUQA.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.27% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.26% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 10.20% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.30% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.29% | +2.47% |
Сравнение комиссий FEXD.L и FUQA.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и FUQA.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and FUQA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор