Сравнение FEXD.L с CNDX.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEXD.L returned 12.39%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEXD.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции FEXD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 22.61% соответственно.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам FEXD.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.63% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and CNDX.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between FEXD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
CNDX.L
Сравнение FEXD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 3.77 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 10.74 | +17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.66 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.17 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и CNDX.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -27.74% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.11% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -24.37% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -27.74% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -27.74% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.93% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и CNDX.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) составляет 3.73%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.87% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 11.61% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 15.74% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.08% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.20% | -1.44% |
Сравнение комиссий FEXD.L и CNDX.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и CNDX.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and CNDX.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FEXD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор