Сравнение FEV.L с SMT.L
FEV.L (Fidelity European Values) is a stock, while SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) is Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, FEV.L returned 12.21%/yr vs 19.70%/yr for SMT.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FEV.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEV.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции FEV.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 12.21% против 19.70% соответственно.
FEV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 12.21%
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам FEV.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEV.L Fidelity European Values | 1.81% | 21.13% | -0.04% | 15.34% | -3.84% | 21.74% | 13.11% | 30.62% | -6.80% | 26.27% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Correlation
The correlation between FEV.L and SMT.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1993 г. | 0.63 |
The correlation between FEV.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEV.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
FEV.L
SMT.L
Сравнение FEV.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity European Values (FEV.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEV.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.16 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 14.08 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEV.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.54 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FEV.L и SMT.L
Максимальная просадка FEV.L за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEV.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEV.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -62.61% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -12.26% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -28.05% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -60.11% | +37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.10% | -60.11% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.27% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -16.03% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.62% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEV.L и SMT.L
Текущая волатильность для Fidelity European Values (FEV.L) составляет 4.23%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEV.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.49% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 16.02% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 20.11% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 29.68% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 28.76% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEV.L и SMT.L
Дивидендная доходность FEV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SMT.L в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEV.L Fidelity European Values | 2.37% | 2.26% | 2.44% | 2.19% | 2.27% | 1.92% | 2.27% | 3.41% | 2.10% | 1.84% | 1.81% | 2.09% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
FEV.L and SMT.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEV.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор