PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с VEGN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.84%/yr vs 27.86%/yr for VEGN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 29.30%.

FEUS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.07%
3 года*
18.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и VEGN

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.26%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%8.04%

Correlation

The correlation between FEUS and VEGN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between FEUS and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и VEGN

Секторы
FEUS
VEGN

Технологии

39.0%
63.0%

Финансовые услуги

11.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.8%

Здравоохранение

8.2%
4.8%

Промышленность

8.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.0%

Энергетика

3.4%

-

Недвижимость

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
0.1%

Технологии

FEUS
39.0%
VEGN
63.0%

Финансовые услуги

FEUS
11.2%
VEGN
13.3%

Коммуникационные услуги

FEUS
10.4%
VEGN
9.1%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.4%
VEGN
1.8%

Здравоохранение

FEUS
8.2%
VEGN
4.8%

Промышленность

FEUS
8.0%
VEGN
4.7%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.2%
VEGN
0.0%

Энергетика

FEUS
3.4%
VEGN

-

Недвижимость

FEUS
2.0%
VEGN
3.1%

Коммунальные услуги

FEUS
1.7%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

FEUS
1.5%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FEUS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.57

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.32

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.82

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

14.98

-5.14

FEUS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и VEGN

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-34.14%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.85%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-20.91%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.71%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.02%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и VEGN

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 4.31%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.77%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

15.05%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

17.62%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

20.48%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.87%

-5.84%

Сравнение комиссий FEUS и VEGN

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и VEGN

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VEGN в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and VEGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.77%) compared to FEUS (4.31%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 27.86% vs 18.84% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 27.86% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

FEUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.50% for VEGN.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEGN is Large Cap Growth Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: FlexShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор