Сравнение FEUS с AFOS
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
FEUS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 7.39% | 12.93% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FEUS and AFOS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FEUS
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEUS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и AFOS
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -11.52% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.79% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.42% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 21.52% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.52% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.52% | -4.49% |
Сравнение комиссий FEUS и AFOS
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и AFOS
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.01% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and AFOS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
FEUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: FlexShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор