PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUR.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUR.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEUR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUR.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

FEUR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.38%
1 год
11.50%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUR.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		6.02%17.35%7.16%13.97%-10.43%25.84%9.40%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%10.23%

Correlation

The correlation between FEUR.DE and SC0D.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between FEUR.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUR.DE:
FEUR.DE с FUSA.DEFEUR.DE с FESD.DEFEUR.DE с FGEQ.DEFEUR.DE с FGLR.DEFEUR.DE с FEPX.DEFEUR.DE с FSCM.DEFEUR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

FEUR.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUR.DE
Ранг доходности на риск FEUR.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUR.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUR.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.98

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.54

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

4.87

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUR.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUR.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUR.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUR.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FEUR.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUR.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-38.50%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.93%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.54%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-23.38%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.53%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.22%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUR.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) составляет 4.22%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUR.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.94%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.95%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.53%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.27%

-3.46%

Сравнение комиссий FEUR.DE и SC0D.DE

FEUR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUR.DE и SC0D.DE

Ни FEUR.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEUR.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.DE.

FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор